Relative Strength Leader - Eine Momentum-Strategie für Aktieninvestments
Die RSL-Strategie (Relative Strength Leader) ist eine systematische Momentum-Strategie, entwickelt von Robert Levy. Sie zielt darauf ab, die stärksten Aktien innerhalb eines Index zu identifizieren und zu kaufen. Die Grundidee: Starke Aktien bleiben oft stark, schwache Aktien bleiben oft schwach.
Investiere in die Aktien mit der höchsten relativen Stärke (RSL > 1) innerhalb eines Index. Diese Aktien performen besser als der Durchschnitt und haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch weiterhin stark zu performen.
Prüfung 1x pro Woche – Ideal für langfristige Trades
Prüfung täglich – Für kurzfristige, aktive Trades
Die RSL-Strategie ist keine Day-Trading-Strategie. Bei der 26-Wochen-Basis reicht eine wöchentliche Überprüfung völlig aus. Nur bei aktiven Trades auf 26-Tage-Basis ist eine tägliche Prüfung erforderlich.
📊 Empfehlung: Ca. 5 gleichzeitige RSL-Trades
Statistische Auswertungen zeigen, dass 5 parallele Positionen die beste Balance zwischen Diversifikation und Performance bieten. Mehr Trades verwässern die Rendite, weniger erhöhen das Risiko.
Wähle neue Positionen primär aus den TOP 5 Aktien des gewählten Index. Diese haben die höchste relative Stärke und das beste Momentum. Tipp: Verteile deine Positionen auf verschiedene Sektoren oder Indizes für bessere Diversifikation.
Kaufe nur Aktien mit einem RSL-Wert über 1. Ein RSL > 1 bedeutet, dass die Aktie besser performt als der Durchschnitt des Index.
🚨 Wichtig: Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, wird die Position SOFORT verkauft UND sofort eine neue Position aus den TOP 5 gekauft!
Fällt eine Aktie aus den oberen 25% des Index heraus → SOFORT verkaufen und neue Aktie aus TOP 5 kaufen.
Fällt der RSL-Wert einer Aktie unter 1 → SOFORT verkaufen und neue Aktie aus TOP 5 kaufen.
⚠️ Es werden KEINE Stop-Loss und KEINE Take-Profit Orders gesetzt!
Die RSL-Strategie basiert auf relativer Stärke, nicht auf absoluten Kursen. Stop-Loss-Orders würden Positionen in starken Aktien auflösen, nur weil der Gesamtmarkt korrigiert. Die Verkaufsentscheidung basiert ausschließlich auf den oben genannten Ausstiegsregeln (TOP 25% und RSL > 1).
Du hast 5 RSL-Positionen im S&P 500 (26-Wochen-Basis). Jeden Sonntag prüfst du die Positionen:
• Position A: Rang 3, RSL 1.45 → ✅ Halten
• Position B: Rang 12, RSL 1.22 → ✅ Halten
• Position C: Rang 127, RSL 1.08 → ❌ Verkaufen (nicht mehr TOP 25%)
• Position D: Rang 8, RSL 0.95 → ❌ Verkaufen (RSL unter 1)
• Position E: Rang 5, RSL 1.38 → ✅ Halten
→ Verkaufe C und D, kaufe sofort 2 neue Aktien aus den aktuellen TOP 5.
⚠️ Wichtig: Die RSL-Strategie ist eine Momentum-Strategie und funktioniert am besten in Aufwärtsmärkten. In Bärenmärkten oder Seitwärtsphasen kann die Performance schwächer sein.
📋 Wichtiger Hinweis: Diese Informationen dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Bitte lies den Disclaimer vor dem Handeln.